Pon una olla a fuego medio y echa aceite y las pieles y cabezas con un poco de sal.
Aplasta las cabezas para que suelten su jugo. Cuando las gambas tengan un color rosado cocina un minuto más y añade el brandy, deja que se reduzca hasta que casi desaparezca, entonces añade 2 litros de agua.
Tapa la olla y deja a fuego medio durante 20 minutos.
Pon a fuego fuerte una sartén honda y añade aceite, después la cebolla y tres dientes de ajo todo picado. Deja que se ponche la cebolla y añade el tomate triturado.
Sube el fuego y deja que se fría el tomate durante 5 minutos. Entonces añade el pimiento rojo y el verde. Deja los pimientos al fuego durante 10 minutos y entonces añade el arroz y el pimentón.